Weißt du ob ihr bei DHL in den Shippingeinstellungen den Haken für "Kundendaten nicht übermitteln" gesetzt habt? Wenn ja, wird die Nummer nicht an DHL übermittelt und kann dementsprechend nicht von DHL aufs Label kommen. Weiß aber ehrlich gesagt gar nicht ob die drauf kommen wenn man den Haken nicht gesetzt hat.
Alternativ kannst du auch unter der Kundenreferenz einfach die Variable einfügen (sowas wie Auftrag.Rechnungsadresse.Telefon oder wo auch immer diese Nummern dann landen).